Jak identifikovat trend na forexu pomocí CCI indikátoru?

Jak identifikovat trend na forexu pomocí CCI indikátoru?

minulém díle o systému Woodies CCI jsme si ukázali všechny základní části tohoto systému. Probrali jsme definici trendu a vyzdvihli včasnou identifikaci chopu jako klíčový skill obchodníka. Nyní se již zaměříme na trendové signály a rovněž si definujeme výstupy. Dle Kena Wooda by se obchodník začínající s tímto systémem měl zaměřit pouze na trendové signály, protože jsou dle jeho názoru jednodušší na naučení. Prvním vstupním signálem, který si ukážeme, je ZLR. Ještě předtím než si tento vstupní pattern definujeme, je třeba osvětlit metodu samotné exekuce. Ken Wood rozděluje obchodníky na konzervativní a agresivní.

  • Konzervativní obchodník: vstupuje po uzavření svíčky. S tímto vstupem sice budeme brát pouze stoprocentní signály, ale na druhou stranu můžeme při exekuci získat špatnou cenu.
  • Agresivní obchodník: vstupuje v průběhu svíčky. Zde naopak hrozí, že obchodník vstoupí do obchodu a následně se signál ani nevykreslí.

Ken Wood tvrdí, že zlatá střední cesta by mohla být vstup 20 sekund před uzavřením úsečky (samozřejmě záleží na časovém rámci, který obchodník obchoduje). V případě, že obchodník obchoduje na 30 minutovém časovém rámci, lze zvolit vstup například 2-5 minut před uzavřením úsečky.

Pro potvrzení trendových signálů lze kromě vykreslení signálu na Trend/Turbo CCI rovněž použít následující:

Pro spekulaci long

Sidewinder: zelený

LSMA: zelená

Chop indikátor: modrý

Pro spekulaci short:

Sidewinder: zelený

LSMA: červená

Chop indikátor: červený

Zero-Line Reject (ZLR)

ZLR neboli odmítnutí nulové linky je nejzákladnější signál celého systému. Jde rovněž o vůbec nejoblíbenější pattern většiny obchodníků vyznávajících tento systém. Navíc můžete ziskově obchodovat celý tento systém pouze za pomocí tohoto patternu. Identifikace ZLR je velice jednoduchá.

  • Indikátor CCI Trend musí vykreslit „V“, a to v rozmezí +/-100.

forex-trend-cci-indikator

Při sledování CCI paternů je třeba otestovat při jakém úhlu se tyto vstupy, ale i výstupy vykreslují. Úhel nám měří agresivitu daného pohybu. Zde nejde o nic jasně daného, ale pouze nasledování.

cci-2

Trend Line Break (TLB)

Je druhým trendovým patternem systému Woodies CCI. Konstruuje se tak, že spojíme vrcholy Trend CCI nebo vrcholy Turbo CCI. Rovněž můžeme kombinovat vrcholy mezi Turbo a Trend CCI. Začátek linky by měl být nad +/-100, ideálně však nad +/- 200. Samotný vstup by měl být v rozmezí +/-100. Tento signál se rovněž používá jako potvrzení ZLR patternu. Kombinace těchto dvou patternů přidá signálů na síle.

cci-3

Horizontal Line Break

Třetím trendovým signálem je proražení horizontální linky. Stejně jako u dvou předchozích signálů by exekuce měla být do oblasti +/-100. Tento signál není příliš frekventovaný, z tohoto důvodu nejsou zobrazené vstupy na obrázku perfektní a shortový vstup nesplňuje pravidlo o vstupu do hladiny +/-100.

ccci-indikator-forex-obchodovani-1

Nyní už se pojďme zaměřit na výstupy. Výstup z pozice můžeme uskutečnit na bázi těchto okolností:

  • Trend CCI Hook
  • Turbo CCI Hook
  • Zpětné překročení +/-100
  • Hook From Extreme
  • Flat Trend CCI
  • CCI překročí Zero-Line

CCI Hook

Tento výstupní signál je definovaný jako zalomení CCI Trend směrem k nulové lince. V případě, že bychom vstupovali na patternu ZLR, tak zelená šipka značí long obchody, červená short obchody a konečně žlutá šipka značí výstupy dle patternu CCI Hook. Výhoda tohoto výstupu je, že je naprosto mechanický. Na druhou stranu můžeme dostat výstupní signál někdy příliš brzy a necháme si utéct daleko větší potenciální profit.

cci-indikator-forex-obchhodovani-2

Turbo CCI Hook

Tento výstupní signál je definován jako situace, kdy CCI Turbo se zalomí do CCI Trend. Na obrázku je znázorněn výstup z dlouhé pozice.

Zpětné překročení +/- 100

K výstupu dochází, jakmile CCI Trend protne linku +/-100 směrem k Zero-Line. Při tomto druhu výstupu je třeba definovat i sekundární výstup pro případ, že náš vstup selže ihned po vstupu a nad úroveň +/-100 se ani nedostane. V takovémto případě se nabízí výstup při překročení Zero-Line. Taková situace je znázorněna na obrázku písmenem „A“.

cci-indikator-forex-3

Hook from Extreme

K výstupu dochází, když indikátor Trend CCI protne linku +/-200. Ken Wood v tomto případě doporučuje být u výstupu agresivní a nečekat na uzavření pod křivkou +/- 200. Výstup by měl nastat při prvním náznaku překonání hodnoty +/- 200 směrem k Zero-Line. I při této metodice výstupu je nutné definovat záložní strategii výstupu. V případě, že trh nedojde na +/-200, je možné vystoupit již na zpětném proražení +/-100. Pokud pattern úplně selže, lze vystoupit na prolomení Zero-Line.

cci-indikator-forex-5

Backtest signálu ZLR

Pro demonstraci konkurenceschopnosti Woodies CCI jsme udělali backtest patternu ZLR a třech různých výstupů. Backtest byl dělán poctivě mechanicky bez žádného umělého přilepšení za období měsíce června 2015 na měnovém páru EUR/USD a GBP/USD. Celkově bylo zobchodováno 44 obchodů s konečným výsledkem 1167 pipů pro výstup pomocí CCI Hook*, 50 pipů pro výstup pomocí překročení linky +/-100 a konečně 694 pipů pro výstup pomocí Hook from Extreme. V případě, že ZLR ihned po vstupu selhal, tak u výstupních patternů HFE a překročení hladiny +/- 100 došlo k výstupu jakmile Trend CCI překročil Zero-Line. U patternu HFE došlo k výstupu pouze při překročení Zero-Line nebo po překročení +/- 200 hladiny.  Na přiloženém grafu níže je krásně vidět, jak metodika výstupu dokáže naprosto změnit výsledky systému.

*Měsíc červen pravděpodobně velice přál patternu ZLR a nemyslíme si, že by takto dobrých výsledků bez diskrečního zásahu obchodníka mohl systém dosahovat stabilně.

backtest-zlr

Závěrem je důležité zmínit, že u tohoto systému je důležitý hloubkový backtest.

Co testovat:

  • Úrovně vstupu: jakou má pravděpodobnost zisku obchod jehož pattern se vykreslil do hladiny +/-50 vs do hladiny +/-100
  • Úhel vstupních a výstupních patternů.
  • Kombinace doplňkových indikátorů (Sidewinder, LSMA, Chopindikátor).
  • Pevný výstup na profit targetu.
  • Pevný nebo stanovení maximálního StopLoss.
  • Kombinace různých výstupů.
  • Rozdělení pozic na více částí s kombinací různých výstupů.

V posledním díle si ukážeme ne-trendové patterny systému Woodies CCI.

Autorem článku je získejúčet.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!