Jak na Money Management a Risk Reward Ratio RRR?

Jak na Money Management a Risk Reward Ratio RRR?

RRR je zkratkou pro tři anglická slova Risk Reward Ratio. RRR patří do kategorie Money Managementu, tedy Managementu řízení peněz. RRR vyjadřuje poměr rizika a zisku. Říká nám, kolik korun jsme ochotni riskovat, abychom realizovali 1 Kč zisku. Když je hodnota RRR 1:3, znamená to, že riskuji 1 Kč, abych získal 3 Kč.

Samozřejmě poměr může být i opačný, a to 3:1, což znamená, že riskujeme 3 Kč, abychom získali 1 Kč ztráty.  I takovýto styl obchodování je možný, avšak vyžaduje vysoké procento úspěšných obchodů, o čemž si povíme dále.

V níže uvedené tabulce 1 je porovnán poměr RRR  s celkovým výsledkem tradera (počtem získaných pips). Jak je vidět v tabulce 1 níže, tak nejlépe vychází strategie č. 3 s 80% úspěšností otevřených obchodních pozic, i přesto že riziko je v každém obchodě vyšší než potenciální zisk. Naopak první strategie je sice méně zisková, avšak ukazuje, že i s jenom 20 procentní úspěšnosti, lze být ziskovým obchodníkem. Musíme si uvědomit, že počet pipů, které trader v tomto případě riskuje, je mnohem menší, než u č. strategie 3.

Tabulka č.1

RRR2

Na první pohled tak může jednoduchá matematika klamat. Obecně platí, že čím máme větší úspěšnost obchodů, tím můžeme být náš poměr RRR riskantnější (podstupujeme větší ztráty) a naopak. Co by se však stalo, kdybychom u strategie č. 1 nechali prostor pro stop loss větší a obchod nezavírali po pohybu o pár pipů? Nezměnil by se poměr RRR? Neměli bychom pak více ziskových obchodů? Na všechny tyto otázky si musíme předem odpovědět a pokusit se nastavit co nejlepší obchodní systém.

  • Co by se stalo, kdyby obchodní systém přinesl 10 ztrát v řadě?

Druhá tabulka ukazuje, jak do psychicky těžké situace by se  dostal obchodník, který by utrpěl sérii 10 ztrátových obchodů. Dle dlouhodobé statistiky by obchodník používal strategii č. 3 z tabulky č.1. Sice by věděl, že jeho systém vykazuje 80 procentní úspěšnost, avšak jde o hodnotu danou např. dvouletým průměrem (testováním). Nyní by tak musel zvládnout velkou ztrátu ve výši 400 pips (10 x 40pips).

V demonstrativním případě v tabulce č. 2 počítáme celkovou ztrátu pro 10 obchodů v řadě pro jednotlivé strategie 1- 3 z tabulky č. 1, přičemž úspěšný obchod znamená zisk 20 pips. Zajímavě vypadá i výpočet, kolik úspěšných obchodů v řadě by po takovéto ztrátě musel obchodník udělat, aby dorovnal účet na hodnotu, na které byl před řadou ztrát. Vidíme, že lákavá strategie č. 3 z tabulky 1 může být po 10 ztrátách v řadě psychicky náročná, protože vyžaduje 20 ziskových obchodů.

Tabulka č.2

rrr2_2

Je vidět, že v případě prvního systému s 20% úspěšností by stačilo udělat 1 úspěšný obchod, zatímco při úspěšnosti 80% procent s negativním RRR by  potřeboval obchodník 20 úspěšných obchodů v řadě k dorovnání stavu na účtu.

Pokračujte ve čtení:

Money – management a risk-reward-ratio pro pokročilé

 

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!