Position sizing od píky

Position sizing od píky

Trápí Vás před každým obchodem myšlenka, zda pozice není moc velká? Vidíte, že ztrátové pozice vás silně obírají o kapitál, zatímco ty ziskové to vykrývají jen částečně? Pokud jednoduše nejste spokojeni, s tím kolik riskujete či ztrácíte, je na čase se zaměřit na výpočet optimální velikosti pozice neboli position sizing.

Position sizing je termín používaný pro výpočet velikosti obchodní pozice, která ohrožuje váš obchodní kapitál podle předem stanového pravidla. Obchodníci, hlavně začátečníci, velmi často otevírají náhodné velikosti pozice, a zatímco na některých párech vydělají málo, kvůli například nízké volatilitě, tak na jiném „rychlejším“ forexovém páru jim může ujet rychle vlak.

Základem position sizingu je používání stopek, ať už stop-lossů či předem předurčených hladin, na kterých se trader chystá vystoupit v případě, že trh půjde proti němu. Mohli bychom se také pozastavit u toho, že tradeři hodně často dávají SL na nelogické hladiny a ignorují naladění trhů, o tom však někdy příště.

Jakmile si určíme stop úroveň, například 50 pipů od otevírací ceny, tak můžeme začít počítat velikost naší pozice. K tomu potřebujeme znát velikost obchodního účtu, což má asi každý obchodník v malíku. Předpokládejme, že na našem účtu máme 10 000,- Kč a nechceme v jednom obchodě ztratit více, než 3 procenta, tzn. že nesmíme přijít o více než 300. Jak, ale zvolit správný počet lotů, aby 50ti pipový stop-loss opravdu představoval 300kč?

  1. Vypočteme, kolik riskujeme na daný obchod při otevření 1 lotu
    • Hodnota pipu x Počet pips
  2. Vypočteme, kolik bychom měli riskovat.
    • Stav účtu x Riziko v procentech

Nyní víme, kolik riskujeme při otevření 1 lotu z kroku 1) a kolik by měla být maximální ztráta z kroku 2).

3.Vypočteme objem pozice na daný obchod

                (Stav účtu x Riziko v procentech) / (Hodnota pipu x Počet pips)

Reálný příklad

Zjistíme hodnotu pipu a vynásobíme ji počtem pips podle SL

Např. 253 x 50 = 12 650

Vypočteme výši riskovaného kapitálu

Stav účtu x Riziko v procentech

10 000 x 3% = 300

Vypočteme objem pozice na daný obchod

300/12 650 = 0,023 Lotu

Tímto výpočtem jsme zjistili optimální velikost pozice, kterou si může dovolit otevřít obchodník s 10 000 účtem a možností obchodovat standardní loty. Pokud Váš broker umožňuje obchodovat menší pozice, např. miniloty či mikroloty nezapomeňte to promítnout do position sizingu.

Pokračujte na další lekci lekci:

Co je rollover?

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!